एल्गो ट्रेडिंग आधुनिक दुनिया में ट्रेडिंग का सबसे उन्नत रूप है। यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से कंप्यूटर ट्रेडिंग की जाती है, जो निर्देशों के एक पूर्वनिर्धारित सेट के साथ स्थापित किया जाता हैं, जिसे एल्गोरिदम कहा जाता है, और कंप्यूटर एल्गोरिदम के आधार पर ट्रेडिंग निष्पादित करता हैं।
यह तकनीक ट्रेडिंग की प्रक्रिया को बहुत तेज़, सटीक और किसी भी मानव त्रुटियों से रहित होता है।
ट्रेडों को निर्दिष्ट कीमत और मात्रा पर निष्पादित किया जा सकता है और ट्रेडिंग को संसाधित करने के लिए लिया गया समय न्यूनतम है। यह आर्डर और निष्पादन के बीच समय अंतराल के कारण होने वाली हानियों को कम करने में मदद करता है।
एल्गो ट्रेडिंग का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह मानव भावनाओं से अप्रभावित है। एक मानव ट्रेडिंग मुनाफे के लालच में हानि वाली ट्रेडिंग हो सकती है या डर के कारण लाभकारी ट्रेडिंग छोड़ सकते है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। इसलिए, एल्गो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
यद्यपि ट्रेडिंग कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निष्पादित की जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर में एल्गोरिदम के रूप में इनपुट रणनीतियों को ट्रेडर द्वारा तैयार किया जाता है। ट्रेडर फैसला करता है कि वे कंप्यूटर से क्या करवाना चाहता हैं, किस कीमत पर, किस मात्रा में और किस समय। इसलिए, ‘एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियां’ एल्गो ट्रेडिंग से प्राप्त की जा सकने वाली दक्षता और मुनाफे को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इस विस्तृत लेख में, सफल ट्रेडर द्वारा एल्गो ट्रेडिंग के हिस्से के रूप में उपयोग की जाने वाली कुछ रणनीतियों की एक झलक देखेंगे । इन रणनीतियों को समय की अवधि में आजमाया गया और परीक्षण किया गया है और यदि सही तरीके से निष्पादित किया जाता है, तो निश्चित रूप से शेयर बाजार से लाभ कमाया जा सकता है।
इसके अलावा, आप एल्गो ट्रेडिंग Apps के मदद से भी ट्रेड कर सकते हैं।
शीर्ष 5 एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियां
आइए कुछ शीर्ष एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों पर नजर डालें :
मोमेंटम और रुझान आधारित रणनीति (Momentum and Trend Based Strategy):
ये एल्गो ट्रेडिंग रणनीति सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
यह बस बाजार में प्रवृत्तियों (trend) और गति का पालन करती हैं और ट्रेडिंग तदनुसार निष्पादित होती हैं। तकनीकी संकेतक जैसे मूविंग एवरेज और प्राइस लेवल मूवमेंट्स का अध्ययन किया जाता है और इन तकनीकी संकेतकों के आधार पर शर्तों का एक सेट पूरा होने पर ऑर्डर को खरीदा या बेचा जाता हैं।
गति और प्रवृत्ति आधारित रणनीति ऐतिहासिक और वर्तमान मूल्य डेटा का भी विश्लेषण करती है कि क्या प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है या नहीं और तदनुसार निर्णय लेती है। कोई जटिल भविष्यवाणियां तैयार नहीं की जाती हैं; बस सीधे और आसान प्रवृत्ति का पालन किया जाता है। यदि वांछित घटना होती है, तब ट्रेडिंग निष्पादित हो जाती है, यदि नहीं तो नहीं।
एक साधारण उदाहरण एल्गोरिदम को इस तरह सेट किया जा सकता है कि सिस्टम को कंपनी के शेयर खरीदने का निर्देश दिया जाता है जब 30 दिन मूविंग एवरेज 180 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता हैं और बेचते हैं अगर 30 दिन मूविंग एवरेज 180 दिनो के नीचे चला जाता है।
यह रणनीति तकनीकी संकेतकों की एक सरल व्याख्या है।
आर्बिट्रेज रणनीति (Arbitrage Strategy):
विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों में मूल्य अंतर होने पर आर्बिट्रेज अवसर मौजूद होते हैं। आर्बिट्रेज रणनीति एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो कंप्यूटरों का उपयोग करके जितनी जल्दी संभव हो सके पहचानने और इसका उपयोग करने के लिए इन आर्बिट्रेज अवसरों का उपयोग करती है।
यदि एक एक्सचेंज पर एक स्टॉक की कीमत कम है और दूसरे पर ज्यादा है, तो एल्गोरिदम तुरंत मूल्य अंतर की पहचान करता है और कम कीमत वाले एक्सचेंज पर खरीदने के लिए एक ट्रेडिंग निष्पादित करता है और उच्च मूल्य वाले एक्सचेंज पर बेचता है।
यह वह जगह है जहां मानव ट्रेडिंग की तुलना में एल्गो ट्रेडिंग की गति और सटीकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । हालांकि एक्सचेंजों के बीच मूल्यों का अंतर बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए इस तरह के ट्रेडिंग में लाभ प्राप्त करने के लिए वॉल्यूम को उच्च मात्रा में रखा जाना चाहिए। यह रणनीति ज्यादातर विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के मामले में लागू होती है।
रणनीति के उदाहरण के रूप में, इंफोसिस एनएसई और एनवाईएसई दोनों में सूचीबद्ध है।
एल्गोरिदम को कंपनी के स्टॉक की कीमत के बारे में दोनों एक्सचेंजों से फीड प्राप्त होती है और विदेशी मुद्रा दरों की मदद से, एक मुद्रा में कीमत दूसरे में परिवर्तित हो जाएगी। यदि एल्गोरिदम को मुद्रा दरों के कारण दोनों लिस्टिंग में बड़ी मात्रा में अंतर मिलता है, तो यह स्वचालित रूप से निम्न मूल्य वाले एक्सचेंज पर एक खरीद आर्डर देगा और उच्च मूल्य वाले ऑर्डर को बेच देगा।
एक बार आदेश निष्पादित हो जाने के बाद, ट्रेडर को आर्बिट्रेज लाभ मिलता है।
मीन रिवर्सन रणनीति (Mean Reversion Strategy):
मीन रिवर्सन रणनीति अल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो आधारभूत आधार पर आधारित है कि शेयर की कीमतें उच्च या निम्न हो सकती हैं, लेकिन वे कुछ समय के बाद औसत या मीन (mean) मूल्य पर वापस आती हैं। इसे काउंटर-ट्रेंड या रिवर्सल रणनीति के रूप में भी जाना जाता है।
यह रणनीति स्टॉक की ऊपरी और निचली कीमत सीमा को पकड़ती है और एल्गोरिदम सामान्य सीमा से परे होने पर ऑर्डर निष्पादित करने का काम करता है। एल्गोरिदम शेयर के ऐतिहासिक डेटा के आधार पर औसत मूल्य की गणना करता हैं और एक ट्रेडिंग को निष्पादित करता हैं कि कीमतें औसत मूल्य पर वापस आ जाएंगी।
इसका मतलब है कि अगर कीमतें बहुत अधिक हैं, तो वे नीचे आ जाएंगी और अगर वे बहुत कम हैं तो ऊपर जाएगी।
इसलिए, यह एल्गो ट्रेडिंग रणनीति तब उपयोगी होती है जब कीमतें चरम पर होती हैं और ट्रेडर को अप्रत्याशित स्विंग से फायदा हो सकता है। हालांकि, यह रणनीति बैकफायरिंग भी साबित हो सकती है जब कीमतें वास्तव में अपेक्षाकृत तेज़ी से पलटती नहीं है ।
रणनीति का एक उदाहरण के रूप में, जब शेयर 30 दिन मूविंग एवरेज 90 दिन मूविंग एवरेज से कम हैं, तो यह माना जाता है कि कीमतें बहुत कम है और 90 दिन मूविंग एवरेज के पास पहुंचेगी। यह शेयर खरीदने के लिए एल्गोरिदम को संकेत देता है।
सांख्यिकी आर्बिट्रेज रणनीति (Statistical Arbitrage Strategy):
सांख्यिकीय मध्यस्थ अल्पकालिक एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है।यह ट्रेडिंग अवसरों पर आधारित है जो मूल्य अक्षमता और शेयरों की कीमत के गलत तरीके के कारण उत्पन्न होते हैं। यह शेयरों में होता है जो एक-दूसरे से संबंधित होते हैं या प्रकृति में समान होते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अक्षमता और गलत कीमतें बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है।
वे एक छोटी अवधि में सही हो जाती हैं और इसलिए एल्गो ट्रेडिंग उन्हें पकड़ने और मुनाफा कमाने का एक प्रभावी तरीका बन जाता है। इस मामले में, एल्गोरिदम में जटिल गणितीय मॉडल होते हैं जो शेयर मार्केट का गणित का इस्तेमाल कर कीमतों की अक्षमता को जल्द से जल्द पहचानते हैं और कीमतों के ठीक होने से पहले ट्रेडिंग निष्पादित करते हैं।
एक मानव ट्रेडर ऐसे परिवर्तनों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं हो सकता है, भले ही वह बेहद समर्पित, जागरूक और अद्यतित है, लेकिन पूर्वनिर्धारित निर्देशों के कारण एल्गोरिदम, जैसे ही वे होते हैं उन्हें ट्रैक करता है।
रणनीति के उदाहरण के रूप में, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों कंपनियां किसी भी तरह से शेयर मूल्य निर्धारण के मामले में एक-दूसरे से संबंधित हैं।
यदि बजाज की कीमत कम हो जाती है, तो हीरो की कीमत भी नीचे आनी चाहिए, लेकिन बाजार की अक्षमता के कारण एक की कीमत ऊपर आ जाती है। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज रणनीति के आधार पर, एल्गोरिदम तुरंत हीरो के शेयर मूल्य में गिरावट का पता लगाएगा और इसे खरीद लेगा और फिर कीमत के सही होने पर बाद में इसे बेच देगा, जिससे लाभ कमाया जा सकेगा।
वजन औसत मूल्य रणनीति (Weighted Average Price Strategy):
यह सबसे कुशल एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है। यह या तो वॉल्यूम Weighted औसत मूल्य या time-weighted औसत मूल्य पर आधारित होता है। इस रणनीति में, आर्डर बड़े होते हैं लेकिन उन्हें एक बार में भेजा नहीं जाता है। स्टॉक के ऐतिहासिक वॉल्यूम प्रोफाइल या स्टार्ट और एंड टाइम के बीच कुछ निश्चित परिभाषित समय स्लॉट का उपयोग करके छोटे हिस्सों में ऑर्डर जारी किए जाते हैं।
इस रणनीति का उद्देश्य बाजार पर प्रभाव को कम करने के लिए वॉल्यूम Weighted औसत मूल्य या time-weighted औसत मूल्य के लिए जितना संभव हो सके आर्डर को निष्पादित करना है। कंप्यूटर और एल्गोरिदम छोटे भागों में ऑर्डर जारी करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो अधिक दक्षता और सटीकता के साथ मानव द्वारा संभव नहीं है।
इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि कई रणनीतियां को एल्गो ट्रेडिंग के लिए चुना जा सकता है। एल्गोरिदम उन तरीकों से डिज़ाइन किए गए हैं जो ट्रेडर द्वारा चुनी गई रणनीति के अनुकूल हो और ऑर्डर तदनुसार निष्पादित किए जाते हैं।
इसलिए, हालांकि यह ऑल्गोरिदम है जो ऑर्डर दे रहा है, यह वास्तव में ट्रेडर है जो एल्गोरिदम और रणनीतियों को डिजाइन करता है उन्हें परिभाषित करता हैं कि ट्रेडिंग कैसी होनी चाहिए । ट्रेडर बाजार स्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर उचित रणनीतियों को चुन सकता है।
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